伊利股份(600887)：每股净资产 5.49元，每股净利润 1.17元，历史净利润年均增长 23.64%，预估未来三年净利润年均增长 17.11%，更多数据见：伊利股份600887核心经营数据 伊利股份的当前股价 40.51元，市盈率 33.63，未来三年的估值假设和预期收益率如下：15倍PE，预期收益率 -31.61%；20倍PE，预期收益率 -8.81%；25倍PE，预期收益率 13.99%；30倍PE，预期收益率 36.78%。 前几天，做了一个伊利股份无脑做T的模型，运用2%、4%的网格化交易，发现对收益提升有限。放上上次文章的链接：在伊利股份上无脑做T，结果你一定想象不到 总的来说： 以最近一年数据回测，因跌幅较大的天数多于涨幅较大的天数，导致手中筹码不断增加，综合收益率不如原始持仓不动，收益提升有限；以最近5年数据回测，因伊利持续上涨，且涨幅较大的天数多于跌幅较大的天数，导致持仓筹码不断下降，最终收益大幅低于原始持仓不动收益。 总结：无脑做T的网格化交易不仅依赖长期的股价上涨趋势，同样依赖当天的涨跌幅度，最终的收益也没有大幅的增加。 那么，能不能在基础上优化交易模型，扩大做T收益呢？ 经过几天的思考，又有了新的想法。这次，我们不再以当天开盘价的2%做比较来买卖，而是以前一次买入卖出价作为比较，同时，拉大波动交易的周期，并保障最低持仓数量。 我们设定最低持仓数量为50手。 假定第一次买入70手伊利股份，如果股价连续上涨10%则卖出10手，发生交易后再次上涨10%卖出10手，发生连续下跌10%则买入10手。保证最低持仓数量不低于50手，若达到50手，只能满足买入条件。 然后我们开始吧。为了保证数据连续性，这次用同花顺软件导出了一个前复权数据，从16年4月到现在，5年的数据。 鄙人同样不才，回测软件搞了一下，呃，，不会编程。还是用excel，毕竟我比较懂excel。这次的模型稍微复杂了一些，毕竟每次判断买入的成本是不断变化的。不过尝试了一会，用两个IF公式就搞出来了。 试了一下，好像没办法保证最低持仓是50手。。 又是一通研究，此处省略······ 大功告成啦，增加了一个判断公式后，成功让最低手数保留在了50手： 结果很快就出来了。 来吧，计算一下盈利情况： 截止2021年4月9日，剩余70手，投入金额由80080增加到了107063.75元 那么总盈利就是：70*100*39.8-107063.75=171536.25，即17.15万元； 最大投入12.75万元，收益率：17.15/12.75=134.51%。 如果保持50手一直持仓不动的话，盈利：50*100*（39.8-11.44）=141800，即14.18万元； 最大投入：50*100*11.44=57200，收益率：247.9%。 当然，收益率对比还是次要的，最重要是做T增加了3万左右的收入。 同时在做模型的时候发现，初始手数越高，赚的越多。见下表： 最终的结果来看，我相信这样做T还是有利可图的，至少比无脑网格T强一些。 当然，盈利基础仍建立在伊利股份几年来的上涨趋势之上。 还有没有更好的方法呢，下期再来继续研究。 觉得有意思的可以互相关注，经常分享我的各种突发奇想。 ——靠感觉炒股，我的感觉，期待与你感同身受。 本文不构成投资建议，切记投资风险自担 作者：靠感觉炒股的人原文链接：https://xueqiu.com/5159235389/176756482 转载请注明：www.51xianjinliu.com » 改进了伊利股份做T方法后盈利居然增加这么多 喜欢 (0)or分享 (0)
