| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.62%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160626 | 母基 | 1.066 | 1.69% | AB合并折价率：2.458% （A:B=5:5），价格杠杆：2.002 | 参考指数：中证信息(399935) | ||||
| 150179 | 信息A | 1.039 | 0.01% | 1.014 | -0.39% | 2.41% | 1.022 | 0.772% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150180 | 信息B | 1.092 | 3.35% | 1.065 | 3.6% | -0.76% | 1.11 | 4.012% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |