| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.28%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163115 | 母基 | 1.23 | 4.19% | AB合并折价率：-0.813% （A:B=5:5），价格杠杆：1.746 | 参考指数：中证军工(399967) | ||||
| 150186 | 军工A级 | 1.019 | 0.01% | 1.071 | 7.1% | -5.08% | 1.002 | -6.876% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150187 | 军工B级 | 1.44 | 7.37% | 1.408 | 8.73% | -5% | 1.457 | 3.357% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |