| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.62%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160221 | 母基 | 1.103 | 1.53% | AB合并折价率：2.113% （A:B=5:5），价格杠杆：1.96 | 参考指数：国证有色(399395) | ||||
| 150196 | 有色A | 1.055 | 0.01% | 1.034 | -0.48% | 1.96% | 1.037 | 0.294% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150197 | 有色B | 1.151 | 2.97% | 1.125 | 3.78% | -0.65% | 1.169 | 3.727% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |