| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.51%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160222 | 母基 | 1.353 | 1.41% | AB合并折价率：1.507% （A:B=5:5），价格杠杆：1.649 | 参考指数：国证食品(399396) | ||||
| 150198 | 食品A | 1.026 | 0.01% | 1.025 | -0.1% | 0.11% | 1.008 | -1.642% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150199 | 食品B | 1.681 | 2.28% | 1.641 | 2.76% | 0.13% | 1.698 | 3.377% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |