| 利率规则：+3.5%， 本期利率：5%， 修正收益率：5.11%， 合理收益率：5.088% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161028 | 母基 | 1.061 | 1.76% | AB合并折价率：2.29% （A:B=5:5），价格杠杆：1.938 | 参考指数：CS新能车(399976) | ||||
| 150211 | 新能车A | 1.001 | 0.01% | 0.979 | -0.51% | 2.2% | 0.984 | 0.489% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150212 | 新能车B | 1.122 | 3.38% | 1.095 | 1.77% | -0.92% | 1.139 | 3.845% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |