| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.57%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160631 | 母基 | 0.968 | 0.94% | AB合并折价率：1.55% （A:B=5:5），价格杠杆：2.118 | 参考指数：中证银行(399986) | ||||
| 150227 | 银行A | 1.007 | 0.01% | 0.992 | 0% | 1.49% | 0.99 | -0.213% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150228 | 银行B | 0.929 | 1.98% | 0.914 | 3.51% | -0.33% | 0.946 | 3.394% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |