| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.55%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160632 | 母基 | 1.065 | 1.62% | AB合并折价率：1.305% （A:B=5:5），价格杠杆：1.915 | 参考指数：中证酒(399987) | ||||
| 150229 | 酒A | 1.002 | 0.01% | 0.99 | 0% | 1.2% | 0.985 | -0.519% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150230 | 酒B | 1.128 | 3.1% | 1.112 | 1.46% | -1.65% | 1.145 | 2.874% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |