| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.63%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161723 | 母基 | 1.157 | 0.94% | AB合并折价率：2.594% （A:B=5:5），价格杠杆：1.809 | 参考指数：中证银行(399986) | ||||
| 150249 | 银行A端 | 1.002 | 0.02% | 0.974 | -1.42% | 2.78% | 0.985 | 1.096% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150250 | 银行B端 | 1.311 | 1.67% | 1.279 | 3.06% | 0.82% | 1.328 | 3.705% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |