| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160639 | 母基 | 0.824 | 0.63% | AB合并折价率：2.378% （A:B=5:5），价格杠杆：2.684 | 参考指数：高铁产业(399807) | ||||
| 150277 | 高铁A | 1.015 | 0.01% | 0.995 | -0.2% | 1.97% | 0.998 | 0.29% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150278 | 高铁B | 0.633 | 1.65% | 0.614 | 1.99% | 1.45% | 0.65 | 5.583% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |