| 利率规则：+4.0%， 本期利率：5.5%， 修正收益率：5.58%， 合理收益率：5.599% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160418 | 母基 | 0.921 | 0.94% | AB合并折价率：1.618% （A:B=5:5），价格杠杆：2.233 | 参考指数：中证银行(399986) | ||||
| 150299 | 银行股A | 1.003 | 0.02% | 0.987 | 0% | 1.53% | 0.985 | -0.229% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150300 | 银行股B | 0.84 | 2.09% | 0.825 | 3.77% | -0.33% | 0.857 | 3.74% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |