| 利率规则：+3.5%， 本期利率：5%， 修正收益率：5.09%， 合理收益率：5.088% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502013 | 母基 | 1.421 | 1.49% | AB合并折价率：1.464% （A:B=5:5），价格杠杆：1.568 | 参考指数：CSSW丝路(000853) | ||||
| 502014 | 一带一A | 1.004 | 0.01% | 0.987 | 0% | 1.69% | 0.987 | -0.019% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502015 | 一带一B | 1.838 | 2.31% | 1.813 | 2.89% | -0.95% | 1.855 | 2.253% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |