| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.59%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502023 | 母基 | 1.309 | 0.32% | AB合并折价率：2.421% （A:B=5:5），价格杠杆：1.678 | 参考指数：国证钢铁(399440) | ||||
| 502024 | 钢铁A | 1.015 | 0.01% | 0.995 | 0% | 1.97% | 0.998 | 0.29% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 502025 | 钢铁B | 1.603 | 0.53% | 1.56 | 1.56% | 2.19% | 1.621 | 3.734% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |